Как настроить Стохастик? Какие параметры оптимальные? Индикатор Стохастик — описание и стратегии Секреты стохастика о которых вы не знали.

Индикаторы теханализа

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K 1 + K 2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: «Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Кратко, что мы узнали

1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

1. Как вам обзор – только честно?!
2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!

Технический анализ предоставляет множество эффективных, математически выверенных торговых инструментов, благодаря которым работать на Форекс можно достаточно безопасно и результативно. Одним из способов обрести уверенность в своих силах и приступить наконец-то к эффективной деятельности, является торговля по стохастику.

Придуман был этот индикатор относительно недавно, а ответственен за его появление Джордж Лэйн, который заметил расхождение между ценами закрытия в текущем периоде с ценами прошлых периодов, взятых внутри определенного временного промежутка.

Как правильно торговать с помощью «Стохастик»

Наилучшие результаты от использования индикатора «Стохастик» можно получить на стабильных, не трендовых рынках, двигающихся в диапазонах. Поэтому, чтобы воспользоваться таким методом торговли, для начала следует быть полностью уверенными в том, что движение цен не происходит внутри направленного тренда.

Стохастик (stochastic oscillator) позволяет осуществить сопоставление последних цен завершения, которые доминируют на рынке, с избранным периодом цен, взятых за определенный временной диапазон. Соответственно, выбирать этот временной промежуток, который будет использован для построения «Стохастика», трейдер может самостоятельно. Однако тут необходимо понимать возможность развития двух основных событий при различных начальных условиях:

1. если задать слишком маленький период, то индикатор будет выдавать частые сильные колебания, формируя, таким образом, большое количество ложных сигналов;
2. если же установить наоборот - большой временной промежуток, то следует ожидать значительного снижения чувствительности индикатора, который просто не будет реагировать на ценовые развороты.

Настройки и вид stochastic oscillator

1. основной линией - в стандартном варианте отображения выступает сплошная черта синего оттенка;
2. вторая линия, ее называют еще сигнальной - сплошная или зачастую пунктирная черта красных оттенков, которая представляет собой скользящую среднюю основной черты.

Как правильно интерпретировать сигналы «Стохастик»

Смысл осциллятора «Стохастик» достаточно прост для понимания. Он основывается на таком допущении - при стремящихся вниз показателях индикатора (как можно ближе к нулевой линии) можно ожидать увидеть на графике самые низкие уровни котировок за выбранный трейдером период. В то же время наоборот, когда трейдер видит stochastic oscillator в верхней области (ближе к ста) - это говорит о том, что сейчас на рынке наиболее высокие уровни котировок за тот же период.

Читайте также:

Отсюда вытекает следующее: область стохастика от нуля до двадцати - это зона наиболее меньших цен в рассматриваемом временном диапазоне. Она будет называться областью перепроданности и цена, которой соответствуют показатели стохастика, находящейся в этой критичной зоне, как правило, склонны расти.

Область стохастика от восьмидесяти до ста - это область наиболее высоких котировок за тот же период и поэтому эта часть графика называется зоной перекупленности. Соответственно, быки уже не имеют желания еще более усиливать рост, а значит - цена наиболее вероятно в скором времени начнет падать. Существуют следующие способы интерпретации сигналов стохастика

Очевидный способ интерпретации

1. Сигнал Buy. Суть этого метода лежит в следующем - когда главная и сигнальная линии стохастика снижаются к уровню перепроданности (меньше уровня двадцать), а потом поднимаются наверх и пересекают границу уровеня по направлению снизу вверх, следует покупать.
2. Сигнал Sell. В противоположность описанному в предыдущем пункте - когда линии индикатора поднимаются сначала в зону перекупленности валют, решая затем развернуться вниз и пересекают сверху вниз уровень перекупленности (уровень восемьдесят), следует продавать.

В некоторых случаях Стохастик формирует более сильные сигналы. К примеру, сигнал на покупку значительно усиливается, если разворот линии индикатора и последующее пересечение уровня перепроданности произойдет из зоны, ниже десяти, а сигнал на продажу усиливается тогда когда разворот линии индикатора и последующее пересечение уровня перекупленности произойдет из зоны выше девяноста.

Интерпретация пересеченных линий

Второй способ практического применения «Стохастика» заключается в поиске минимальных и максимальных значений сигнальной красной линии индикатора вблизи или внутри зон, определяемых индикатором, как области перекупленности и перепроданности. Такой сигнал позволяет заранее получить данные о готовящемся развороте, и при правильном его использовании способен привести к получению значительных прибылей. Итак, как же можно при помощи стохастика предсказать готовящийся разворот цен?

1. Сигнал на покупку по stochastic oscillator. Когда главная линия голубого цвета пересекает сигнальную линию красного цвета снизу вверх и это пересечение находится в зоне перепроданности, трейдер без колебаний должен открывать позицию на покупку.
2. Сигнал на продажу по стохастика. Когда главная линия пересекает сигнальную линию сверху вниз и это пересечение находится в зоне перекупленности, трейдер может уверенно открывать позицию на продажу.

Полученный таким способом сигнал на покупку трейдер можете использовать в своих интересах так же и для определения момента закрытия ранее открытой позиции на продажу, а полученный от стохастика сигнал на продажу - для закрытия позиции на покупку.

Альтернативный способ торговли по стохастику

Еще один способ использования стохастика состоит в поиске и нахождении различий между направлением цены на графике и направлением экстремумов, то есть пиковых значений индикатора. Это явление на рынке называют дивергенцией. Обычно росту или снижению цен на графике соответствует рост или снижение пиковых вершин индикатора. Но, если ценовое движение завершается и предстоит сильный разворот цен, стохастик сообщает трейдеру об этом заранее, показывая возникающую дивергенцию между ценой и индикатором.

При этом различает два основных типа дивергенции:

• медвежья, когда котировки валют растут, а отвечающие им параметры стохастика уменьшаются;
• бычья, если котировки валют снижаются, а отвечающие им параметры индикаторов растут.

Дивергенция относится к одному из самых важных торговых сигналов с участием стохастика. При этом она формирует разные по силе сигналы, значимость которых определяет временной период - чем он выше, тем надежнее сигнал. Следует помнить, что не всегда трейдер, использующий стохастик, сможет гарантированно проводить одну удачную сделку за другой, используя неожиданные и резкие повороты рынка. Поэтому очень важно во всех случаях подстраховаться установкой стоп-лосс, чтобы минимизировать возможные потери.

Итог

Как можно видеть, сам индикатор просто и эффективен, поэтому торговля по стохастику - один из лучших вариантов обеспечить получение большого числа точных сигналов. Из-за своей простоты торговые стратегии с применением осцилляторов получили широкое распространение среди новичков и продолжают всячески совершенствоваться. В результате этого появляются более сложные торговые системы, где stochastic oscillator применяют в сочетании с другими индикаторами технического анализа, но этот предмет заслуживает отдельного внимания и будет рассмотрен в другой статье.

• 
• 

Одним из самых простых индикаторов, которые используются при торговле на бинарных опционах, является стохастический осциллятор . Он популярен как среди новичков, так и среди опытных трейдеров. Причин тому несколько. Во-первых, стратегии торговли по этому индикатору не требуют особых знаний и опыта. Во-вторых, данный инструмент выдает опережающие сигналы (то есть, они возникают не при начале разворота цены, а за несколько периодов до этого). В-третьих, настройка этого индикатора достаточно гибка, и его можно легко подстроить под разные валютные пары. Итак, как же работает Stochastic Oscillator, как пользоваться этим торговым инструментом, и насколько эффективны сигналы, которые он генерирует? Давайте найдём ответы на эти вопросы.

Как работает индикатор Стохастик?

Стохастический осциллятор работает по простому принципу. Его основная (контрольная) линия отображает величину отклонения текущих цен от средних значений цены за выбранный период. Таким образом, при резких изменениях котировок данная линия будет стремительно расти или снижаться (в зависимости от направления тренда ). Если же на рынке наблюдается флэт (боковая коррекция ) и на графике нет никаких сильных колебаний, контрольная линия индикатора Стохастик будет колебаться в пределах нулевого уровня. В подобных ситуациях стратегии торговли по осциллятору становятся неэффективными.

Рабочее поле индикатора условно разделено на три основные зоны. Центральная (нейтральная) зона является самой широкой. При отсутствии резких ценовых колебаний контрольная и сигнальная линии не выходят за ее пределы. Если на рынке возникает сильный бычий тренд , обе линии устремляются к верхней зоне (зоне перекупленности). Если же на бинарных опционах наблюдается устойчивая медвежья тенденция, они опускаются вниз и достигают зоны перепроданности.

Сигнальная линия

Одним из сигналов, которые выдает стохастический осциллятор, является пересечение контрольной и сигнальной линии индикатора и их последующий выход из зоны перекупленности или перепроданности. На рисунке, приведенном ниже, вертикальными линиями отмечены точки появления этого сигнала. На данном графике присутствует ярко выраженный медвежий тренд. Чтобы минимизировать риски по своей торговой стратегии, трейдер должен искать возможности покупки опционов только в трендовом направлении (в данном случае — играть на понижение котировок).

Как видим, сразу же после появления сигналов цены начинают снижаться. Почти все сигналы, обозначенные вертикальными линиями, оказались достоверными и могли бы принести трейдеру, торгующему по такой стратегии, неплохую прибыль. Если бы трейдер воспользовался сигналами на вход в противотрендовом направлении и покупал опционы «Выше», когда контрольная линия индикатора пересекает сигнальную снизу вверх и они обе выходят из зоны перепроданности, он бы, вероятнее всего, получил убытки. Ведь рост после появления этих сигналов был совсем незначительным. Следовательно, все стратегии торговли на бинарных опционах с применением индикатора Стохастик способны приносить прибыль только при торговле по тренду .

Бычье схождение и медвежье расхождение

Также стохастический осциллятор пользуется популярностью среди начинающих трейдеров потому, что он может выдавать сигналы дивергенции (бычье схождение) и конвергенции (медвежье расхождение). Суть этих сигналов такова: если на графике цен появляется несколько последовательных максимумов, и одновременно в поле индикатора Стохастик возникает столько же максимумов (но каждый последующий из них ниже предыдущего), то это сигнализирует о возможном окончании восходящего тренда. Этот сигнал называется медвежьим расхождением, поскольку линии, соединяющие максимумы на графике и соответствующие пики в поле индикатора, направлены в разные стороны (одна вверх, а вторая вниз).

Бычье схождение (дивергенция) сигнализирует о возможном окончании медвежьего тренда и начале роста. Пример приведен на рисунке выше. В этом случае на графике котировок возникает несколько последовательных минимумов, и одновременно в поле индикатора Стохастик формируется столько же экстремумов (но каждый последующий — выше предыдущего). Линии, соединяющие пики на графике и в поле индикатора, расходятся в разных направлениях — отсюда и название сигнала «бычье расхождение».

Оптимальные настройки Stochastic Oscillator

Любые стратегии торговли, в которых используется стохастический осциллятор, способны приносить трейдеру бинарных опционов прибыль лишь при условии, что в настройках индикатора указаны подходящие параметры. По умолчанию периоды контрольной и сигнальной линий (обозначаются как %K и %D в настройках) имеют значения 5 и 3 соответственно. Параметр «Метод МА» имеет стандартное значение «Simple». Линии индикатора строятся по максимумам свечей (параметр «Цены» имеет значение «Low/High»).

Как показывает практика, эффективность индикатора Стохастик будет оптимальной, если его настроить именно с такими параметрами. Впрочем, при желании Вы можете поэкспериментировать и подобрать подходящие значения параметров вручную для каждой валютной пары и для каждого таймфрейма . Более тщательная настройка индикатора и его «адаптация» к конкретным графикам повысит ваши шансы на успех.

Особенности торговли по сигналам индикатора Stochastic Oscillator

Прежде чем приступить к торговле на рынке бинарных опционов по данному индикатору, нужно запомнить несколько простых правил:

1. Сигналы, которые выдает стохастический осциллятор, желательно подкреплять сигналами от других индикаторов.
2. Часто бывают ситуации, когда контрольная и сигнальная линии индикатора входят в зону перекупленности или перепроданности, но остаются в ней на протяжении длительного времени. Такое наблюдается в периоды сильной активности на рынке (например, после выхода важных экономических новостей).

Стохастик настолько популярен, что присутствует по умолчанию в большинстве торговых терминалов. Большая часть трейдеров ограничивается стандартными приемами работы с осциллятором, существенно ограничивая себя. Сегодня рассмотрим малоизвестные методы работы со Stochastic и несколько индикаторов, которые способны заменить стандартный Стохастик.

Принцип работы и настройка осциллятора

Если описать принцип его работы доступно, то можно сказать, что индикатор Стохастик оценивает положение цены закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенный период. Если постоянно обновляются максимумы, то осциллятор «прилипнет» к верхней границе зоны перекупленности, если идет обновление минимумов, то к нижней границе зоны перепроданности.

Важно понимать логику его работы. Если, например, на графике сформируется несколько белый свечей подряд с малым телом, то Stochastic вполне может уйти в зону перекупленности. Хотя на рынке в это время ничего не происходит.

Это не все описание индикатора Стохастик. После добавления на график вы увидите 2 линии, строятся они следующим образом:

• сплошная линия – в настройках обозначается как период %K, обозначает отрезок на истории в пределах которого Stochastic будет выполнять анализ;
• прерывистая линия – период %D, получается в результаты применения скользящей средней к значениям %K;
• замедление – параметр, используемый для сглаживания значений осциллятора.



Что касается того, как настроить индикатор Стохастик для точного входа, то параметры придется подбирать в зависимости от рабочего таймфрейма :

• для крупных временных интервалов, старше Н4 подходят стандартные параметры 5, 3, 3, не рекомендуется сильно увеличивать период. Значение выше 9-10 приводит к сильному запаздыванию сигналов;
• для часовых графиков поискать оптимальный период можно в диапазоне 13-20;
• на m5-m30 неплохо себя показывают периоды 8-13.

Это лишь перечень часто используемых периодов. Подбор настроек придется выполнять вручную под вашу торговую стратегию. В вопросе, как работает индикатор Стохастик период влияет на задержку осциллятора. Чем больше период, тем медленнее реагируют линии на движение цены.

Методы работы

Классический метод работы – торговля при выходе цены из зон перепроданности и перекупленности. Его мы разбирали в статье, так что повторяться не будем, а сосредоточимся на остальных методах применения осциллятора.

В работе желательно учитывать:

• дивергенции и конвергенции – расхождение/схождение. Имеет смысл добавить на график 2 Stochastic, один будет использоваться для поиска дивергенций, а второй для работы на выход линий из зон перепроданности/перекупленности. Настройка Стохастика для поиска дивергенций должна отсеивать мелкие незначительные движения;



Дивергенция не всегда заканчивается разворотом графика и сменой тренда, но движение как минимум замедлится. Так что если вы работаете на форекс и прогноз не оправдался, то у вас будет шанс как минимум выйти с небольшим убытком или даже прибылью.

• положение линий относительно уровня 50,0. Если линии находятся в диапазоне 50,0-100,0, то предпочтение следует отдать ставкам на рост, если в диапазоне 0-50,0 – падению актива. Есть даже простая торговая стратегия на D1, настройки Stochastic применяются нестандартные 200, 3, 3, а вход в рынок выполняется в момент пересечения линиями уровня 50,0. Например, для ставки на рост сделка заключается при пересечении уровня снизу-вверх, а выход из сделки после того, как линии выйдут из зоны перекупленности, т.е. пересекут уровень 80,0. В работу можно брать сигналы в виде отбоя от срединной линии;



• некоторые выполняют технические построения непосредственно на осцилляторе. Иногда пробой трендовой линии на индикаторе происходит раньше, чем сигнал возникает на ценовом графике. Работают простейшие построения – горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. При построении трендовых линий желательно, чтобы экстремумы, по которым они будут строиться, находились по разные стороны от уровней 80 или 20;



• торговля по Стохастику возможна на основании анализа направления его линий. Установлено, что если линии вышли, например, из зоны перепроданности, то они скорее всего доберутся до уровня 50. Так что можно работать с осциллятором на старшем временном интервале, а точки входа искать на таймфрейме поменьше;



На скриншоте выше видно, что из 7 таких ситуаций только одна закончилась возвратом цены в зону перекупленности. Работу можно построить следующим образом:

• на D1 ищем момент выхода линий осциллятора из зон 80-100 или 0-20;
• переходим на часовой график и там ищем тренд. Если на дневном графике движение занимает всего лишь пару свечей, то на часовом таймфрейме мы можем увидеть сильный тренд .



Еще одно преимущество Stochastic в том, что он не перерисовывается. Положение линий может меняться только в рамках еще не закрытой свечи, на истории показания не меняются.

Индикатор Стохастик подходит и для бинарных опционов, и для форекс. Проблемой может стать разве что подбор срока истечения опциона. Даже если сигнал в целом будет прибыльным, то из-за неверно выбранного срока экспирации опцион может закрыться вне денег.

Stochastic + RSI

Различных вариантов этого осциллятора насчитывается не один десяток. На их фоне выделяется гибрид RSI и Stochastic. От обычной версии этих индикаторов он отличается повышенной чувствительностью по отношению к движениям графика.

На скриншоте темная толстая линия соответствует модифицированному индексу относительной силы. Когда стандартный RSI рисует новый максимум/минимум, модифицированный RSI достигает отметки 100 и 0 соответственно.



Синяя линия соответствует осциллятору Stochastic, на скриншоте сравнение стандартного и модифицированного выполнено с одинаковыми параметрами. Видно, что он гораздо меньше реагирует на случайные колебания цены .

Использовать индикатор Стохастик + RSI можно так же, как и стандартные версии осцилляторов:

• добавить уровни перекупленности/перепроданности вручную и работать на выходе линий из них;
• торговать на пересечении срединного уровня.

С дивергенциями работать на этом индикаторе не получится по той причине, что он практически не задерживается в области значений 20-80.

Настройки модифицированного Стохастика для бинарных опционов подбирать придется по той же схеме, что и при работе со стандартными индикаторами. В настройках просто появился еще один пункт, соответствующий индексу относительной силы.

Индикатор Laguerre как аналог Stochastic

Индикатор Laguerre интересен историей своего создания. Автор этого индикатора работал в сфере, связанной с обработкой аэрокосмических сигналов. Методы, используемые при работе с сигналами он применил к финансовому рынку.

Внешне осциллятор немного похож на обычные индикаторы Стохастик и RSI. Отображается в отдельном окне, линия так же, как и у них быстро достигает максимумов и минимумов редко задерживаясь надолго в области промежуточных значений.

Если сравнить с обычным индикатором Стохастик, то Laguerre выигрывает за счет менее резкой реакции на случайные колебания цены.



Стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre может использоваться одна и та же. В свободном доступе есть даже модифицированная версия Laguerre, в которой точками разного цвета отмечаются места пересечения индикатором уровней 25 и 75 соответственно. Пересечение уровня 25 снизу-вверх – сигнал для ставок на рост, выход из зоны перекупленности – неплохая возможность для продаж.

При работе с Laguerre учтите, что запаздывание никуда не делось . Но по сравнению со стандартным Stochastic сигналы все же получаются более удачными.

Заключение

Запомните – ни один алгоритм (за редким исключением) не может использоваться как готовая торговая стратегия. Та же ситуация и с вопросом как пользоваться индикатором Стохастик. Он отлично подходит в качестве фильтра в ТС, например, при поиске точки завершения коррекции, но если брать в работу все его сигналы, то заработать не получится.

Не пренебрегайте стандартными инструментами торгового терминала. Несмотря на солидный возраст многие из них до сих пор отлично работают, индикатор Стохастик – отличное тому подтверждение.

Многие трейдеры совершают большую ошибку, не доверяя базовым классическим индикаторам. Ведь потому они и стали таковыми, что дают верные и надежные сигналы уже много лет. В этой статье мы рассмотрим один из самых известных и популярных стандартных индикаторов — Stochastic Oscillator. Вы узнаете, что такое стохастик, где его найти, как настроить и как эффективно использовать в техническом анализе.

Стохастик располагается под основным ценовым графиком валютной пары EURUSD.

Трейдеры давно заметили, что цена на рынке меняется не хаотично, а в определенной последовательности. Поэтому, проанализировав движение рынка в прошлом, можно дать прогноз на будущее. Исходя из этого были созданы математические формулы, которые легли в основу индикаторов. Вначале их было очень много, но проверку временем прошли несколько. Среди них и стохастик. Он разработан в 50-х годах ХХ века экономистом Джорджем Лейном. Вот уже более 60 лет стохастик остается одним из лучших торговых индикаторов за всю историю трейдинга.

Его успех обусловлен прежде всего тем, что стохастик относится группе осцилляторов (система, совершающая колебательные движения с определенной периодичностью). Это значит, что он дает сигналы на опережение. Это весомое преимущество перед остальными торговыми индикаторами, особенно трендовыми. Кроме того, осциллятор универсален. Стохастик применяется как в «Форекс», так и на бинарных опционах. Также он эффективен с любым активом.

Как работает стохастик

С помощью стохастика трейдер может выявить момент, когда цена слишком низкая или слишком высокая.

Полосы индикатора движутся в промежутке от 0 до 100. Если линия находится в самом низу возле отметки 0, цена достигла своего минимума. А, если в верху, приближаясь к значению 100, цена на данный момент максимальна. Как правило, в такой ситуации довольно точно можно предсказать дальнейшее движение графика. Поэтому сигналы стохастика имеют высокий процент точности.

Как я уже отмечал, в основе работы стохастического осциллятора лежит математическая формула. Но трейдеру не нужно делать никаких расчетов. Все вычисления происходят полностью автоматически. Трейдеру требуется уметь различать сигналы осциллятора и знать принцип его работы.

Индикатор располагается под основным ценовым графиком и состоит из двух линий:

1. % D — сглаживающая линия. SMA или простая скользящая средняя. По умолчанию значение выставляется 3 дня.
2. %К — короткая линия, расчет которой происходит по формуле (Текущая Ц — наименьшая Ц)/(Наивысшая Ц-наименьшая Ц), где Ц цена.



Тренд подтверждается выходом линий за уровни перекупленности или перепроданности.

Эти линии находятся в закрашенной зоне (см. скриншот). Все, что выше нее — перекупленность, ниже — перепроданность. Выход линий из этой зоны и есть сигнал для покупки опциона. Но это утверждение верно только при наличии сильного тренда. При боковой тенденции выход линий за пределы закрашенной области не всегда означает, что цена пойдет в нужном направлении. Поэтому стохастиком следует пользоваться только при выраженном росте, либо во время падения цены на актив. Следует также помнить, что выход линии из области подтверждает тенденцию, а не опровергает.

Стратегий, основанных на показателях стохастика, очень много. В одной статье перечислить их все невозможно. Я покажу самые распространенные и надежные методы использования осциллятора.

Дивергенция

Дивергенция — расхождение основного графика и стохастика. Это самый надежный сигнал для входа на рынок. Но далеко не все инвесторы умеют распознавать дивергенцию вовремя и теряют возможность для выгодных вложений денежных средств.

Рассмотрим виды дивергенции:

1. Ценовой график идет вниз, а линии стохастика движутся вверх. После такой ситуации, как правило, происходит разворот тренда, и цена ползет вверх. Значит, открываем контракт Call.
2. Основной график движется вверх, а стохастик вниз. Это тоже говорит о скором развороте тренда, но в обратном направлении. Покупаем опцион Put.
3. Стохастик минимален, его линии уверенно ползут вверх. Цена достигла максимального значения и начала медленное снижение. Это сигнал для контракта «Вниз».
4. Стохастик максимален при минимальной цене. Линия индикатора растет, а цена на основном графике снижается. Лучший момент для входа на рынок — цена достигла своего минимума и начала повышаться. Значит, покупаем опцион «Вниз».



Пример дивергенции на графике.

Пересечение линий индикатора

Еще один сильный сигнал для входа на рынок — пересечение полос %К и %D в зонах перекупленности или перепроданности. Пересечение бывает с правой и с левой стороны. Считается, что правосторонее надежней. Но не стоит открывать контракт, до тех пор пока линии не выйдут из зон прекупленности или перепроданности. Еще имеет значение вид пиков индикатора. Если они острые, изменение цены произойдет быстро. Округлые формы максимумов и мимнимумов говорят о вялом движении рынка.

Направление линий

Полосы стохастика движутся от уровня перекупленности и обратно. Но они могут менять направление, приближаясь к центральному уровню 50. Таким образом, стохастик, вышедший из зоны перекупленности, скорее всего достигнет отметки 50, и, вероятно, дойдет до уровня перепроданности. На этом можно выстроить довольно эффективную стратегию торговли на небольших периодах. Например, если индикатор вышел из зоны перекупленности и находится на отметке 70, трейдер может сделать вывод, что линия дойдет до уровня 50. Это утверждение работает и в обратном направлении — от зоны перепроданности к уровню 50 и до зоны перекупленности.

Stochastic RSI

Индикатор Stochastic RSI или РСИ — индекс относительной силы. Это разновидность стохастического осциллятора. Принцип работы обоих индикаторов одинаков, но РСИ представляет собой более сглаженную и ровную картину. При этом трейдера не сбивают с толку многочисленные рыночные шумы.

RSI показывает хорошие результаты при сроках не ниже 15 минут. Сигналы подаются точно также, как и в предыдущих случаях — при выходе тренда из уровня пекупленности покупаем опцион «Вниз», а из зоны перепроданности — «Вверх».



Сравнение обычного стохастика (сверху) и RSI (снизу).

Как настроить стохастик

Стохастический осциллятор — один из базовых индикаторов, поэтому он встроен в каждый торговый терминал. Отдельно его скачивать не нужно. Откройте любой график для торговли бинарными опционами. Найдите кнопку «Индикаторы». Выберите Stochastic . Если вы используете длительные таймфреймы, вам больше подойдет Stochastic RSI (Стохастик RSI). Так вы исключите ненужные посторонние шумы.

Немного по-другому открывается Стохастик в терминале Meta Trader 4. В верхнем меню выберите вкладку «Вставка». Далее «Индикаторы» — «Осцилляторы» — Stochastic Oscillator.



Значок настройки индикатора — шестеренка над графиком.

В настройках стохастика мы видим 4 вкладки:

1. параметры;
2. цвета;
3. уровни;
4. отображение.

Непосредственно в работе нам нужны 1 и 3 вкладки: «Параметры» и «Уровни». Цвета и отображение можно настраивать по своему усмотрению. На показатели индикатора они никак не влияют.

Открываем «Параметры». Здесь устанавливаются следующие настройки:

1. Период %К — основная сплошная линия индикатора. Устанавливается в зависимости от того, какой вы используете таймфрейм. Например, если вы поставите значение 5, индикатор покажет данные за последние 5 минут.
2. Период %D — пунктирная линия, скользящая средняя относительно основной линии.
3. Замедление — параметр сглаживания линии периода %К. Используется для отсева постороннего рыночного шума. Если вы выставите значение 1, график будет очень частым и ломанным. При увеличении значений, например до 3, линии будут более плавными.
4. Цены с двумя вариантами — Low/High (расчет по ценовым минимумам и максимумам, т.е. вместе с хвостами японских свечей на графике) и Close/Close (по ценам открытия и закрытия, т.е. без хвостов). Чаще всего используется первый вариант, так как он более информативен. В терминалах он и стоит по умолчанию.
5. Метод МА — для настройки скользящей средней периода %D.

Чаще всего трейдеры настраивают первые 3 параметра. Значения стохастика, заданные по умолчанию — 5, 3, 3.

Универсальных настроек, которые бы подходили под все активы и таймфреймы, не существует. Найти оптимальные значения может только сам трейдер и только опытным путем. Для экспериментов подойдет любой брокерский демо-счет. Но лучше оставить стандартные настройки. Они максимально подходят под большинство стратегий. В последствии, когда опыта будет достаточно, можно попробовать поиграть с параметрами стохастика.

Перейдем к вкладке «Уровни». Здесь можно задать значения для зоны перекупленности и перепроданости. Стандартные настройки выглядят следующим образом:

1. перекупленность — значение от 80 и выше;
2. перепроданность — ниже 20.

Но эти цифры не обязательны. Некоторые трейдеры выставляют другие значения, например, 70/30. Но здесь нужно быть осторожней. Сужение области приведет к увеличению числа торговых сигналов. Однако, среди них будет много ложных. И, наоборот, расширение зоны существенно сократит количество оповещений об удачных моментах. Поэтому параметр «Уровни» лучше вообще не трогать, а оставить настройки по умолчанию.

Сочетание стохастика с другими индикаторами

Стохастик, как и все осцилляторы, хорошо работают и с трендовыми индикаторами.

Подведем итог

Стохастик — хороший инструмент в арсенале трейдера. Но это лишь вспомогательный элемент. Не стоит полагаться только лишь на показатели стохастика. Перед покупкой опциона обязательно делайте тщательный глубокий технический анализ. Как и любой другой, даже самый надежный индикатор, стохастический осциллятор может ошибаться.